PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEBX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEBX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEBX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.60%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.98% соответственно.

TWEBX

1 день
2.20%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.60%
6 месяцев
8.55%
1 год
18.70%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.29%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с SCHBTWEBX с TBCIXTWEBX с SPYVTWEBX с RSPNTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAXTWEBX с TBGVX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий TWEBX и GLIFX

TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

TWEBX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEBXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.28

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.90

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.78

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

11.41

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEBX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEBXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.15

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.29

Корреляция

Корреляция между TWEBX и GLIFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и GLIFX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.69%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и GLIFX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEBXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-29.65%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.00%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-17.15%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-29.65%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.13%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.35%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.19%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и GLIFX

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.65% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEBXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.77%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.40%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.73%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

10.71%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

13.25%

+0.58%