Сравнение TWEBX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.27% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и CAEIX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
TWEBX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
TWEBX
CAEIX
Сравнение TWEBX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.50 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.25 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.01 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 16.83 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.50 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.04 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и CAEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и CAEIX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CAEIX в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и CAEIX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -75.81% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.07% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -32.58% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -37.54% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -10.38% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -49.05% | +43.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.63% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и CAEIX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.69% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 12.51% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 18.49% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 19.12% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 19.63% | -5.80% |