PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с WWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с WWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Woodward, Inc. (WWD).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и WWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Woodward, Inc. (WWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и WWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
WWD
Woodward, Inc.		24.43%82.58%23.01%41.97%-11.09%-9.43%3.18%60.42%-2.23%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у WWD с доходностью 24.43%. За последние 10 лет акции TWCUX уступали акциям WWD по среднегодовой доходности: 16.15% против 22.57% соответственно.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

WWD

1 день
5.02%
1 месяц
-6.63%
С начала года
24.43%
6 месяцев
48.29%
1 год
101.73%
3 года*
57.78%
5 лет*
25.78%
10 лет*
22.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

Woodward, Inc.

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с WWD:
WWD с SIDUWWD с SPYWWD с BWXTWWD с AAPLWWD с ISSCWWD с MSTRWWD с JPM

Доходность на риск

TWCUX vs. WWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WWD
Ранг доходности на риск WWD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c WWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXWWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.73

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

3.54

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

6.19

-5.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

19.51

-15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. WWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа WWD равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и WWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXWWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.73

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между TWCUX и WWD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и WWD

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности WWD в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
WWD
Woodward, Inc.		0.31%0.37%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и WWD

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и WWD.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXWWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-83.18%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-17.28%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-37.64%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-60.61%

+25.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-6.63%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-17.93%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

5.48%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и WWD

Текущая волатильность для American Century Ultra Fund (TWCUX) составляет 7.21%, в то время как у Woodward, Inc. (WWD) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXWWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

13.65%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

28.08%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

37.49%

-14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

31.52%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

35.04%

-13.01%