PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с TWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с TWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Balanced Fund (TWBIX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Balanced Fund (TWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и TWBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
TWBIX
American Century Balanced Fund		-3.56%9.60%11.93%16.18%-17.34%16.32%12.62%19.65%-3.46%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у TWBIX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWBIX по среднегодовой доходности: 16.15% против 7.49% соответственно.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

TWBIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.57%
1 год
8.90%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Balanced Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с TWBIX:
TWBIX с BULIXTWBIX с SPYTWBIX с SCHGTWBIX с FLCOXTWBIX с PRPFXTWBIX с AVEFXTWBIX с BCHYX

Сравнение комиссий TWCUX и TWBIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TWBIX в 0.91%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
TWBIX
American Century Balanced Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. TWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TWBIX
Ранг доходности на риск TWBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c TWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Balanced Fund (TWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXTWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.84

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

5.54

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. TWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWBIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и TWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXTWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между TWCUX и TWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWBIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности TWBIX в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.71%1.71%1.85%1.70%1.34%21.54%6.22%5.04%8.12%5.99%2.41%6.24%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWBIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TWBIX в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXTWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-33.88%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-7.58%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-22.48%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-22.48%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-4.73%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-4.72%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.76%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWBIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с American Century Balanced Fund (TWBIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXTWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.70%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

6.06%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

11.20%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

10.99%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

10.89%

+11.14%