PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWBIX с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWBIX с FLCOX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

TWBIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWBIX или FLCOX.

Корреляция

Корреляция между TWBIX и FLCOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWBIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Balanced Fund (TWBIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWBIX:

0.41

FLCOX:

0.48

Коэф-т Сортино

TWBIX:

0.83

FLCOX:

0.88

Коэф-т Омега

TWBIX:

1.11

FLCOX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TWBIX:

0.32

FLCOX:

0.57

Коэф-т Мартина

TWBIX:

1.78

FLCOX:

2.01

Индекс Язвы

TWBIX:

3.57%

FLCOX:

4.48%

Дневная вол-ть

TWBIX:

12.02%

FLCOX:

16.39%

Макс. просадка

TWBIX:

-38.26%

FLCOX:

-38.28%

Текущая просадка

TWBIX:

-11.14%

FLCOX:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, TWBIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.76%.

TWBIX

С начала года

-0.34%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-1.39%

1 год

4.85%

5 лет

2.76%

10 лет

2.03%

FLCOX

С начала года

2.76%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-1.61%

1 год

7.78%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TWBIX и FLCOX

TWBIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

TWBIX
American Century Balanced Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWBIX и FLCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWBIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWBIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWBIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWBIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWBIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWBIX и FLCOX

Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FLCOX в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.90%1.86%1.71%1.66%0.73%1.15%1.44%2.00%1.46%1.47%1.65%1.51%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.58%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWBIX и FLCOX

Максимальная просадка TWBIX за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWBIX и FLCOX

Текущая волатильность для American Century Balanced Fund (TWBIX) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...