Сравнение TWBIX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TWBIX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWBIX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX American Century Balanced Fund | -3.09% | 9.60% | 11.93% | 16.18% | -17.34% | 16.32% | 12.62% | 19.65% | -3.46% | 13.45% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.61% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TWBIX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.
TWBIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.54%
FLCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWBIX и FLCOX
TWBIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
TWBIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
TWBIX
FLCOX
Сравнение TWBIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWBIX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.54 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWBIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TWBIX и FLCOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWBIX и FLCOX
Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FLCOX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX American Century Balanced Fund | 1.70% | 1.71% | 1.85% | 1.70% | 1.34% | 21.54% | 6.22% | 5.04% | 8.12% | 5.99% | 2.41% | 6.24% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.47% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWBIX и FLCOX
Максимальная просадка TWBIX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWBIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -38.28% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -7.96% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -19.00% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.32% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.52% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.52% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWBIX и FLCOX
Текущая волатильность для American Century Balanced Fund (TWBIX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWBIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.29% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 8.31% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 15.72% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 14.82% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 17.73% | -6.84% |