PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWBIX с BULIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWBIX с BULIX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

TWBIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. BULIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWBIX или BULIX.

Корреляция

Корреляция между TWBIX и BULIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TWBIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Balanced Fund (TWBIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWBIX:

0.34

BULIX:

0.80

Коэф-т Сортино

TWBIX:

0.56

BULIX:

1.14

Коэф-т Омега

TWBIX:

1.08

BULIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TWBIX:

0.21

BULIX:

1.01

Коэф-т Мартина

TWBIX:

1.12

BULIX:

2.94

Индекс Язвы

TWBIX:

3.61%

BULIX:

4.64%

Дневная вол-ть

TWBIX:

12.05%

BULIX:

17.61%

Макс. просадка

TWBIX:

-38.26%

BULIX:

-54.91%

Текущая просадка

TWBIX:

-12.05%

BULIX:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, TWBIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции TWBIX уступали акциям BULIX по среднегодовой доходности: 1.94% против 3.71% соответственно.

TWBIX

С начала года

-1.36%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-2.21%

1 год

4.11%

3 года

8.09%

5 лет

2.14%

10 лет

1.94%

BULIX

С начала года

6.88%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-1.05%

1 год

13.98%

3 года

5.06%

5 лет

5.71%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Balanced Fund

American Century Utilities Fund

Сравнение комиссий TWBIX и BULIX

TWBIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

TWBIX
American Century Balanced Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWBIX и BULIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWBIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWBIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг риск-скорректированной доходности BULIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWBIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWBIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BULIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWBIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWBIX и BULIX

Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности BULIX в 2.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.92%1.86%1.71%1.66%0.73%1.15%1.44%2.00%1.46%1.47%1.65%1.51%
BULIX
American Century Utilities Fund		2.51%2.35%2.65%2.13%1.87%2.69%2.97%4.30%3.43%2.96%3.38%3.14%

Просадки

Сравнение просадок TWBIX и BULIX

Максимальная просадка TWBIX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки BULIX в -54.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и BULIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWBIX и BULIX

Текущая волатильность для American Century Balanced Fund (TWBIX) составляет 2.97%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...