Сравнение TWBIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TWBIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWBIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX American Century Balanced Fund | -3.56% | 9.60% | 11.93% | 16.18% | -17.34% | 16.32% | 12.62% | 19.65% | -3.46% | 14.04% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TWBIX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции TWBIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.49% против 16.95% соответственно.
TWBIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.49%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWBIX и SCHG
TWBIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TWBIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TWBIX
SCHG
Сравнение TWBIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWBIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 3.71 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWBIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TWBIX и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWBIX и SCHG
Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX American Century Balanced Fund | 1.71% | 1.71% | 1.85% | 1.70% | 1.34% | 21.54% | 6.22% | 5.04% | 8.12% | 5.99% | 2.41% | 6.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TWBIX и SCHG
Максимальная просадка TWBIX за все время составила -33.88%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWBIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -34.59% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -16.41% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -34.59% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -34.59% | +12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -12.51% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.22% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.84% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWBIX и SCHG
Текущая волатильность для American Century Balanced Fund (TWBIX) составляет 3.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWBIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 6.77% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 12.54% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 22.45% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 22.31% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 21.51% | -10.62% |