PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWBIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWBIX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWBIX (American Century Balanced Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - TWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by American Century, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TWBIX returned 8.24%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TWBIX charges 0.91%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TWBIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Balanced Fund (TWBIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWBIX показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции TWBIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.24% против 15.48% соответственно.

TWBIX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.67%
6 месяцев
4.35%
1 год
14.17%
3 года*
11.56%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.24%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWBIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWBIX
American Century Balanced Fund		4.67%9.60%11.93%16.18%-17.34%16.32%12.62%19.65%-3.46%14.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TWBIX and SPY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.93

The correlation between TWBIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Balanced Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TWBIX:
TWBIX с BULIXTWBIX с FLCOXTWBIX с SCHGTWBIX с TWCUXTWBIX с PRPFXTWBIX с BCHYXTWBIX с AVEFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TWBIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWBIX
Ранг доходности на риск TWBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWBIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWBIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.42

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.29

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.22

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

14.99

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWBIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWBIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWBIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWBIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TWBIX и SPY

Максимальная просадка TWBIX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWBIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-55.19%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.88%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-18.76%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-24.50%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-33.72%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.33%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.05%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.91%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TWBIX и SPY

Текущая волатильность для American Century Balanced Fund (TWBIX) составляет 2.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWBIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.79%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

8.91%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

11.82%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

17.05%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

17.93%

-7.01%

Сравнение комиссий TWBIX и SPY

TWBIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWBIX и SPY

Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.57%1.71%1.85%1.70%1.34%21.54%6.22%5.04%8.12%5.99%2.41%6.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TWBIX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to TWBIX (2.22%). In terms of maximum drawdown, TWBIX dropped -33.88% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWBIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор