PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWBIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWBIX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWBIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Balanced Fund (TWBIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWBIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWBIX
American Century Balanced Fund		-3.09%9.60%11.93%16.18%-17.34%16.32%12.62%19.65%-3.46%14.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TWBIX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции TWBIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.11% соответственно.

TWBIX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.14%
1 год
8.98%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.54%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Balanced Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TWBIX:
TWBIX с BULIXTWBIX с SCHGTWBIX с TWCUXTWBIX с FLCOXTWBIX с PRPFXTWBIX с BCHYXTWBIX с AVEFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TWBIX и SPY

TWBIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TWBIX
American Century Balanced Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TWBIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWBIX
Ранг доходности на риск TWBIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWBIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWBIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.51

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.11

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWBIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWBIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWBIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWBIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между TWBIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWBIX и SPY

Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.70%1.71%1.85%1.70%1.34%21.54%6.22%5.04%8.12%5.99%2.41%6.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TWBIX и SPY

Максимальная просадка TWBIX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TWBIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-55.19%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.88%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-24.50%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-33.72%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.44%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.09%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.57%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TWBIX и SPY

Текущая волатильность для American Century Balanced Fund (TWBIX) составляет 3.74%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWBIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.28%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

9.49%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

19.06%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

17.05%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

17.92%

-7.03%