Сравнение TWCUX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.15% против 11.71% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и PROVX
И TWCUX, и PROVX имеют комиссию равную 0.93%.
Доходность на риск
TWCUX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TWCUX
PROVX
Сравнение TWCUX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.77 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.81 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и PROVX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и PROVX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -57.65% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -12.54% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -27.48% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -27.48% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -10.07% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -13.23% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.29% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и PROVX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.20% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 8.81% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 14.60% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 15.59% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 16.12% | +5.91% |