PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCUX с BULIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWCUX (American Century Ultra Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both mutual funds - TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWCUX returned 18.29%/yr vs 6.86%/yr for BULIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWCUX charges 0.93%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у BULIX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 18.29% против 6.86% соответственно.

TWCUX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.24%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.64%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.29%

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCUX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		9.68%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between TWCUX and BULIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.52

Over the past year, the correlation between TWCUX and BULIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

TWCUX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.81

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.17

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

3.11

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BULIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.81

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и BULIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCUXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-55.21%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-8.93%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-16.54%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-24.56%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-33.86%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-7.38%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-10.03%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.61%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и BULIX

Текущая волатильность для American Century Ultra Fund (TWCUX) составляет 3.78%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCUXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.15%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.14%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

13.85%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.71%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

18.05%

+4.03%

Сравнение комиссий TWCUX и BULIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и BULIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности BULIX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

TWCUX and BULIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULIX has higher volatility (5.15%) compared to TWCUX (3.78%). In terms of maximum drawdown, TWCUX dropped -62.11% vs BULIX's -55.21%.

TWCUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCUX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор