Сравнение BULIX с VPU
BULIX (American Century Utilities Fund) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, BULIX returned 6.86%/yr vs 9.02%/yr for VPU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BULIX charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности BULIX и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULIX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 6.86% против 9.02% соответственно.
BULIX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 6.86%
VPU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам BULIX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULIX American Century Utilities Fund | 4.40% | 16.76% | 24.32% | -7.51% | -4.37% | 13.77% | -2.38% | 19.94% | 1.82% | 0.59% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.18% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Correlation
The correlation between BULIX and VPU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between BULIX and VPU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULIX vs. VPU — Ранг доходности на риск
BULIX
VPU
Сравнение BULIX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULIX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 2.43 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BULIX и VPU
Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -46.31% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.90% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -17.34% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -25.15% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -36.42% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -7.26% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -7.78% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.96% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULIX и VPU
American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.15% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.35% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.36% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.30% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.05% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.12% | -1.07% |
Сравнение комиссий BULIX и VPU
BULIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULIX и VPU
Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности VPU в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULIX American Century Utilities Fund | 10.93% | 11.60% | 2.36% | 2.65% | 7.78% | 7.50% | 7.55% | 2.97% | 6.91% | 7.70% | 6.99% | 5.87% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.69% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BULIX and VPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VPU has higher volatility (5.35%) compared to BULIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, BULIX dropped -55.21% vs VPU's -46.31%.
BULIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULIX и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор