Сравнение BULIX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BULIX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULIX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULIX American Century Utilities Fund | 9.21% | 16.76% | 24.32% | -7.51% | -4.37% | 13.77% | -2.38% | 19.94% | 1.82% | 0.59% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BULIX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.67% соответственно.
BULIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.29%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULIX и VPU
BULIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
BULIX vs. VPU — Ранг доходности на риск
BULIX
VPU
Сравнение BULIX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULIX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.71 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.22 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 5.27 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.25 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BULIX и VPU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULIX и VPU
Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULIX American Century Utilities Fund | 10.45% | 11.60% | 2.36% | 2.65% | 7.78% | 7.50% | 7.55% | 2.97% | 6.91% | 7.70% | 6.99% | 5.87% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок BULIX и VPU
Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -46.31% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.90% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -25.15% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -36.42% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.71% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -7.82% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.74% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULIX и VPU
American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 4.78% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.99% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 10.18% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 15.51% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.91% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.07% | -1.08% |