PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULIX с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с QYLD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

BULIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULIX или QYLD.

Корреляция

Корреляция между BULIX и QYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULIX:

1.00

QYLD:

0.24

Коэф-т Сортино

BULIX:

1.16

QYLD:

0.47

Коэф-т Омега

BULIX:

1.15

QYLD:

1.08

Коэф-т Кальмара

BULIX:

1.04

QYLD:

0.23

Коэф-т Мартина

BULIX:

3.05

QYLD:

0.81

Индекс Язвы

BULIX:

4.57%

QYLD:

5.47%

Дневная вол-ть

BULIX:

17.61%

QYLD:

19.10%

Макс. просадка

BULIX:

-54.91%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

BULIX:

-2.12%

QYLD:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.55% соответственно.

BULIX

С начала года

8.20%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

0.85%

1 год

17.41%

3 года

5.00%

5 лет

5.97%

10 лет

3.89%

QYLD

С начала года

-7.09%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-4.75%

1 год

4.57%

3 года

9.87%

5 лет

7.69%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий BULIX и QYLD

BULIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

BULIX
American Century Utilities Fund
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULIX и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг риск-скорректированной доходности BULIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULIX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и QYLD

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности QYLD в 14.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BULIX
American Century Utilities Fund		2.47%2.35%2.65%2.13%1.87%2.69%2.97%4.30%3.43%2.96%3.38%3.14%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		14.00%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и QYLD

Максимальная просадка BULIX за все время составила -54.91%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и QYLD

American Century Utilities Fund (BULIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...