Сравнение BULIX с QYLD
BULIX (American Century Utilities Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both funds - BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, BULIX returned 6.63%/yr vs 9.75%/yr for QYLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BULIX charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности BULIX и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BULIX показывает доходность 8.69%, а QYLD немного ниже – 8.37%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.75% соответственно.
BULIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 6.63%
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам BULIX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULIX American Century Utilities Fund | 8.69% | 16.76% | 24.32% | -7.51% | -4.37% | 13.77% | -2.38% | 19.94% | 1.82% | 0.59% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between BULIX and QYLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between BULIX and QYLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULIX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BULIX
QYLD
Сравнение BULIX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULIX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.25 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 21.84 | -18.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULIX и QYLD
Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULIX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -24.75% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -4.97% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -19.06% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -24.61% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -24.75% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -2.33% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -3.81% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.97% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULIX и QYLD
Текущая волатильность для American Century Utilities Fund (BULIX) составляет 4.36%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULIX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.76% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 9.59% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 10.73% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.98% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.59% | +2.49% |
Сравнение комиссий BULIX и QYLD
BULIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULIX и QYLD
Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULIX American Century Utilities Fund | 10.41% | 11.60% | 2.36% | 2.65% | 7.78% | 7.50% | 7.55% | 2.97% | 6.91% | 7.70% | 6.99% | 5.87% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
BULIX and QYLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (5.76%) compared to BULIX (4.36%). In terms of maximum drawdown, BULIX dropped -55.21% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULIX и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор