PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULIX с TWBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с TWBIX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Balanced Fund (TWBIX).

BULIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. TWBIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULIX или TWBIX.

Корреляция

Корреляция между BULIX и TWBIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и TWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Balanced Fund (TWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULIX:

0.80

TWBIX:

0.34

Коэф-т Сортино

BULIX:

1.14

TWBIX:

0.56

Коэф-т Омега

BULIX:

1.15

TWBIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BULIX:

1.01

TWBIX:

0.21

Коэф-т Мартина

BULIX:

2.94

TWBIX:

1.12

Индекс Язвы

BULIX:

4.64%

TWBIX:

3.61%

Дневная вол-ть

BULIX:

17.61%

TWBIX:

12.05%

Макс. просадка

BULIX:

-54.91%

TWBIX:

-38.26%

Текущая просадка

BULIX:

-3.31%

TWBIX:

-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у TWBIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции BULIX превзошли акции TWBIX по среднегодовой доходности: 3.71% против 1.94% соответственно.

BULIX

С начала года

6.88%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-1.05%

1 год

13.98%

3 года

5.06%

5 лет

5.71%

10 лет

3.71%

TWBIX

С начала года

-1.36%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-2.21%

1 год

4.11%

3 года

8.09%

5 лет

2.14%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century Balanced Fund

Сравнение комиссий BULIX и TWBIX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWBIX в 0.91%.

TWBIX
American Century Balanced Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULIX и TWBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг риск-скорректированной доходности BULIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TWBIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWBIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULIX c TWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Balanced Fund (TWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TWBIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и TWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и TWBIX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности TWBIX в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BULIX
American Century Utilities Fund		2.51%2.35%2.65%2.13%1.87%2.69%2.97%4.30%3.43%2.96%3.38%3.14%
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.92%1.86%1.71%1.66%0.73%1.15%1.44%2.00%1.46%1.47%1.65%1.51%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и TWBIX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -54.91%, что больше максимальной просадки TWBIX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и TWBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и TWBIX

American Century Utilities Fund (BULIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с American Century Balanced Fund (TWBIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что BULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...