PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с TWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с TWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Balanced Fund (TWBIX).

BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BULIX и TWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Balanced Fund (TWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULIX и TWBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
TWBIX
American Century Balanced Fund		-3.56%9.60%11.93%16.18%-17.34%16.32%12.62%19.65%-3.46%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у TWBIX с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BULIX имеют среднегодовую доходность 7.29%, а акции TWBIX немного впереди с 7.49%.

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%

TWBIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.57%
1 год
8.90%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century Balanced Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTXBULIX с FSUTX
Часто сравнивают с TWBIX:
TWBIX с SPYTWBIX с TWCUXTWBIX с SCHGTWBIX с FLCOXTWBIX с PRPFXTWBIX с BCHYXTWBIX с AVEFX

Сравнение комиссий BULIX и TWBIX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWBIX в 0.91%.

TWBIX
American Century Balanced Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

BULIX vs. TWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TWBIX
Ранг доходности на риск TWBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c TWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Balanced Fund (TWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXTWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.84

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.28

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.29

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.54

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. TWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TWBIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и TWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXTWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.84

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между BULIX и TWBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и TWBIX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности TWBIX в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.71%1.71%1.85%1.70%1.34%21.54%6.22%5.04%8.12%5.99%2.41%6.24%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и TWBIX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки TWBIX в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и TWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BULIXTWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-33.88%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.58%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-22.48%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-22.48%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.73%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-4.72%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.76%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и TWBIX

American Century Utilities Fund (BULIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с American Century Balanced Fund (TWBIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULIXTWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.70%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

6.06%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

11.20%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

10.99%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

10.89%

+7.10%