PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BULIX с TWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULIX с TWBIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BULIX (American Century Utilities Fund) and TWBIX (American Century Balanced Fund) are both mutual funds - BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century, while TWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by American Century. Over the past 10 years, BULIX returned 6.54%/yr vs 8.09%/yr for TWBIX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BULIX charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for TWBIX.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и TWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Balanced Fund (TWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у TWBIX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям TWBIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 8.09% соответственно.

BULIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.33%
6 месяцев
3.26%
С начала года
5.67%
1 год
6.37%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.68%
10 лет*
6.54%
Всё время*
7.67%

TWBIX

1 день
1.17%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
6.45%
С начала года
6.60%
1 год
12.31%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.09%
Всё время*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BULIX

American Century Utilities Fund
$0.00$0.00$0.00

TWBIX

American Century Balanced Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам BULIX и TWBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		5.67%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
TWBIX
American Century Balanced Fund		6.60%9.60%11.93%16.18%-17.34%16.32%12.62%19.65%-3.46%14.04%

Correlation

The correlation between BULIX and TWBIX is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.43

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1993 г.

0.63

Over the past year, the correlation between BULIX and TWBIX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century Balanced Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VPUBULIX с VOOBULIX с FKUTXBULIX с QYLDBULIX с FSUTX
Часто сравнивают с TWBIX:
TWBIX с FLCOXTWBIX с SPYTWBIX с TWCUXTWBIX с SCHGTWBIX с PRPFXTWBIX с BCHYXTWBIX с AVEFX

Доходность на риск

BULIX vs. TWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TWBIX
Ранг доходности на риск TWBIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BULIX c TWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Balanced Fund (TWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULIXTWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.38

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.97

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.83

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

7.85

-6.52

BULIX vs. TWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа TWBIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и TWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULIX и TWBIX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки TWBIX в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и TWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULIXTWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-33.88%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.46%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-12.70%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-22.48%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-22.48%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

0.00%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-4.69%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.50%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и TWBIX

American Century Utilities Fund (BULIX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с American Century Balanced Fund (TWBIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULIXTWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.83%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.08%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

8.62%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.11%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

10.95%

+7.15%

Сравнение комиссий BULIX и TWBIX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWBIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и TWBIX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности TWBIX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.71%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.52%1.71%1.85%1.70%1.34%21.54%6.22%5.04%8.12%5.99%2.41%6.24%

Часто задаваемые вопросы

BULIX and TWBIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULIX has higher volatility (3.78%) compared to TWBIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BULIX dropped -55.21% vs TWBIX's -33.88%.

TWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULIX и TWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор