PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULIX с TWHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с TWHIX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

BULIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. TWHIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULIX или TWHIX.

Корреляция

Корреляция между BULIX и TWHIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULIX:

1.00

TWHIX:

0.05

Коэф-т Сортино

BULIX:

1.16

TWHIX:

0.19

Коэф-т Омега

BULIX:

1.15

TWHIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

BULIX:

1.04

TWHIX:

-0.00

Коэф-т Мартина

BULIX:

3.05

TWHIX:

-0.01

Индекс Язвы

BULIX:

4.57%

TWHIX:

14.28%

Дневная вол-ть

BULIX:

17.61%

TWHIX:

29.42%

Макс. просадка

BULIX:

-54.91%

TWHIX:

-58.72%

Текущая просадка

BULIX:

-2.12%

TWHIX:

-21.51%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции BULIX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 3.89% против -0.46% соответственно.

BULIX

С начала года

8.20%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

0.85%

1 год

17.41%

3 года

5.00%

5 лет

5.97%

10 лет

3.89%

TWHIX

С начала года

2.06%

1 месяц

13.15%

6 месяцев

-16.05%

1 год

1.34%

3 года

12.21%

5 лет

3.17%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century Heritage Fund

Сравнение комиссий BULIX и TWHIX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULIX и TWHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг риск-скорректированной доходности BULIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWHIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULIX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и TWHIX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как TWHIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BULIX
American Century Utilities Fund		2.47%2.35%2.65%2.13%1.87%2.69%2.97%4.30%3.43%2.96%3.38%3.14%
TWHIX
American Century Heritage Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и TWHIX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -54.91%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и TWHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и TWHIX

Текущая волатильность для American Century Utilities Fund (BULIX) составляет 4.28%, в то время как у American Century Heritage Fund (TWHIX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...