PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BULIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.29% против 14.14% соответственно.

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTXBULIX с FSUTX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий BULIX и VOO

BULIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BULIX
American Century Utilities Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

BULIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.53

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.55

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.31

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между BULIX и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и VOO

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и VOO

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BULIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-33.99%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.98%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.52%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-33.99%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.55%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-3.72%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.55%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и VOO

Текущая волатильность для American Century Utilities Fund (BULIX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.34%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.47%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

18.11%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.82%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.99%

0.00%