Сравнение TWCUX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCUX показывает доходность -8.79%, а BLUEX немного выше – -8.68%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.15% против 9.35% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и BLUEX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
TWCUX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TWCUX
BLUEX
Сравнение TWCUX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.66 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.89 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.69 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -2.40 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.66 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и BLUEX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и BLUEX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -54.27% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -12.19% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -21.87% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -29.06% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -10.58% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -13.39% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.51% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и BLUEX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.64% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 7.31% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 11.01% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 10.50% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 16.57% | +5.46% |