PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWBIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWBIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TWBIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Balanced Fund (TWBIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWBIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWBIX
American Century Balanced Fund		-3.56%9.60%11.93%16.18%-17.34%16.32%12.62%19.65%-3.46%14.04%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWBIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TWBIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.76% соответственно.

TWBIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.57%
1 год
8.90%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.49%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Balanced Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWBIX:
TWBIX с BULIXTWBIX с SPYTWBIX с TWCUXTWBIX с SCHGTWBIX с FLCOXTWBIX с PRPFXTWBIX с AVEFX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TWBIX и TWEIX

TWBIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
TWBIX
American Century Balanced Fund

Доходность на риск

TWBIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWBIX
Ранг доходности на риск TWBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWBIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWBIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

4.91

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWBIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWBIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWBIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWBIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Корреляция

Корреляция между TWBIX и TWEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWBIX и TWEIX

Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.71%1.71%1.85%1.70%1.34%21.54%6.22%5.04%8.12%5.99%2.41%6.24%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TWBIX и TWEIX

Максимальная просадка TWBIX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWBIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-39.30%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.86%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-13.69%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-32.82%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.90%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.17%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.35%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TWBIX и TWEIX

American Century Balanced Fund (TWBIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWBIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.04%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

6.12%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.60%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

10.71%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

13.35%

-2.46%