Сравнение TW с SGOV
TW (Tradeweb Markets Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, TW returned 3.85%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TW и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
TW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- -5.67%
- 1 год
- -25.33%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -5.67% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 2.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between TW and SGOV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TW
SGOV
Сравнение TW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -384.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 383.06 | -382.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 390.94 | -391.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6,193.70 | -6,194.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и SGOV
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -0.03% | -48.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.09% | -0.01% | -37.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -0.01% | -38.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -0.03% | -48.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | 0.00% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -0.00% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 0.00% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и SGOV
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 0.05% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 0.13% | +22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 0.19% | +29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 0.24% | +26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 0.24% | +30.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и SGOV
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
TW and SGOV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (11.90%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор