PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с GIOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVRIX с GIOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) and GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) are both mutual funds - TVRIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim, while GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, TVRIX returned 10.27%/yr vs 4.33%/yr for GIOIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TVRIX charges 1.09%/yr vs 0.96%/yr for GIOIX.

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции TVRIX превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 4.33% соответственно.

TVRIX

1 день
0.45%
1 месяц
7.76%
С начала года
12.11%
6 месяцев
12.09%
1 год
26.74%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.27%

GIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.11%
3 года*
7.59%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVRIX и GIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		12.11%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		1.12%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%

Correlation

The correlation between TVRIX and GIOIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.35

The correlation between TVRIX and GIOIX shifts across timeframes, from 0.32 (10 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с FNCMXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с MAFOXTVRIX с ADXTVRIX с ITHAX
Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN

Доходность на риск

TVRIX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXGIOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.49

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.65

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.63

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.90

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

13.85

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. GIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIOIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXGIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.03

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.50

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.73

-1.12

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и GIOIX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и GIOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVRIXGIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-13.38%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-2.12%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-2.12%

-22.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-13.38%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-13.38%

-25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-1.42%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.44%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и GIOIX

Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVRIXGIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.99%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

2.05%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

2.47%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

3.18%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

2.89%

+14.93%

Сравнение комиссий TVRIX и GIOIX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и GIOIX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GIOIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.09%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.60%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVRIX and GIOIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVRIX has higher volatility (3.19%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, TVRIX dropped -39.36% vs GIOIX's -13.38%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVRIX и GIOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор