PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TVAL и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TVAL и TGRT

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TVAL vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.65

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.88

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

2.98

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.92

+0.29

Корреляция

Корреляция между TVAL и TGRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TGRT

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TGRT

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-22.04%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-17.89%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-13.75%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.26%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.30%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.33%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.45%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

13.10%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

22.69%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

19.30%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

19.30%

-6.66%