PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с TGRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 30.05% vs 20.65% for TGRT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 5.36%.

TVAL

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.38%
6 месяцев
17.79%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		16.38%15.59%14.54%8.28%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%

Correlation

The correlation between TVAL and TGRT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between TVAL and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и TGRT

Секторы
TVAL
TGRT

Финансовые услуги

18.9%
5.3%

Технологии

16.7%
54.2%

Промышленность

12.2%
4.6%

Здравоохранение

11.4%
8.0%

Энергетика

8.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.5%

Коммунальные услуги

4.8%
0.5%

Сырьевые материалы

3.6%
0.4%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
TGRT
5.3%

Технологии

TVAL
16.7%
TGRT
54.2%

Промышленность

TVAL
12.2%
TGRT
4.6%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
TGRT
8.0%

Энергетика

TVAL
8.5%
TGRT
0.2%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
TGRT
14.0%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
TGRT
11.1%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
TGRT
1.5%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
TGRT
0.5%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
TGRT
0.4%

Недвижимость

TVAL
3.0%
TGRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG

Доходность на риск

TVAL vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.29

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.81

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

1.16

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

3.81

+13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.29

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TGRT

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-22.04%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-17.89%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.27%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

5.44%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.10%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.67%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

12.50%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

16.09%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

19.08%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

19.08%

-6.49%

Сравнение комиссий TVAL и TGRT

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TGRT

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TGRT в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.99%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and TGRT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (3.67%) compared to TVAL (3.10%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TVAL leads with 30.05% vs 20.65% for TGRT. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.05% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

TVAL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.07% for TGRT.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.38% for TGRT.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор