Сравнение TVAL с TFLR
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 30.05% vs 5.61% for TFLR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.42%.
TVAL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 16.38% | 15.59% | 14.54% | 8.28% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 6.57% | 8.77% | 6.63% |
Correlation
The correlation between TVAL and TFLR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TVAL
TFLR
Сравнение TVAL c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.59 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | 11.88 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.18 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и TFLR
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -4.01% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -2.18% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.21% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.47% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и TFLR
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.41% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 1.72% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 1.98% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 3.68% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 3.68% | +8.91% |
Сравнение комиссий TVAL и TFLR
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и TFLR
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TFLR в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.99% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and TFLR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TVAL has higher volatility (3.10%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs TFLR's -4.01%.
On 1-year performance, TVAL leads with 30.05% vs 5.61% for TFLR. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.05% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.99% for TVAL.
TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.60% for TFLR.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор