Сравнение TVAL с TFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).
TVAL и TFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAL и TFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAL и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 3.46% | 15.59% | 14.54% | 8.28% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью -0.33%.
TVAL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и TFLR
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Доходность на риск
TVAL vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TVAL
TFLR
Сравнение TVAL c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.65 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 8.96 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 2.11 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между TVAL и TFLR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и TFLR
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TFLR в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и TFLR
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -4.01% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -3.50% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.83% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.22% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.64% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и TFLR
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.89% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 1.65% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 5.47% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 3.74% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 3.74% | +8.90% |