PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с TCAF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.63%/yr vs 17.42%/yr for TCAF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.55%.

TVAL

1 день
-1.03%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.15%
6 месяцев
16.52%
1 год
29.45%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.19%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.22%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		17.15%15.59%14.54%8.45%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.55%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between TVAL and TCAF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between TVAL and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и TCAF

Секторы
TVAL
TCAF

Технологии

19.6%
34.0%

Финансовые услуги

18.7%
6.1%

Промышленность

11.4%
4.7%

Здравоохранение

11.2%
17.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.5%

Энергетика

7.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.3%

Коммунальные услуги

4.7%
8.7%

Сырьевые материалы

3.5%
0.1%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Технологии

TVAL
19.6%
TCAF
34.0%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
TCAF
6.1%

Промышленность

TVAL
11.4%
TCAF
4.7%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
TCAF
17.6%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
TCAF
10.5%

Энергетика

TVAL
7.6%
TCAF
2.6%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
TCAF
12.4%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
TCAF
3.3%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
TCAF
8.7%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
TCAF
0.1%

Недвижимость

TVAL
2.9%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TVAL vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.44

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.00

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

1.53

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

6.00

+11.29

TVAL vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TCAF

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-16.37%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.33%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-16.37%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.80%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.07%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.88%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.62%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.21%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.43%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.00%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.02%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

14.02%

-1.41%

Сравнение комиссий TVAL и TCAF

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TCAF

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.98%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and TCAF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (4.21%) compared to TVAL (3.62%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs TCAF's -16.37%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.63% vs 17.42% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.63% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

TVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.48% for TCAF.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.31% for TCAF.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор