PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TVAL и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		2.73%15.59%14.54%8.28%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.88%.

TVAL

1 день
2.06%
1 месяц
-5.16%
С начала года
2.73%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TVAL и TCAF

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TVAL
T. Rowe Price Value ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TVAL vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.63

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.02

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.98

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

3.61

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.93

+0.25

Корреляция

Корреляция между TVAL и TCAF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TCAF

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.12%1.15%1.16%0.64%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TCAF

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-16.37%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.33%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.66%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.10%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.08%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.46%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.47%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.26%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.35%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.12%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

14.12%

-1.47%