PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с STXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с STXV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and STXV (Strive 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TVAL is actively managed, while STXV is passively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 27.20% for STXV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for STXV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у STXV с доходностью 12.50%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и STXV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%7.61%

Correlation

The correlation between TVAL and STXV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between TVAL and STXV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и STXV

Секторы
TVAL
STXV

Финансовые услуги

18.9%
21.1%

Технологии

16.7%
12.8%

Промышленность

12.2%
7.7%

Здравоохранение

11.4%
16.5%

Энергетика

8.5%
11.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.9%

Коммунальные услуги

4.8%
6.2%

Сырьевые материалы

3.6%
3.1%

Недвижимость

3.0%
3.4%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
STXV
21.1%

Технологии

TVAL
16.7%
STXV
12.8%

Промышленность

TVAL
12.2%
STXV
7.7%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
STXV
16.5%

Энергетика

TVAL
8.5%
STXV
11.2%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
STXV
4.5%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
STXV
5.8%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
STXV
7.9%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
STXV
6.2%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
STXV
3.1%

Недвижимость

TVAL
3.0%
STXV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO

Доходность на риск

TVAL vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALSTXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.71

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.86

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.70

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

17.14

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXV равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALSTXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.07

+0.41

Просадки

Сравнение просадок TVAL и STXV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, примерно равная максимальной просадке STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и STXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALSTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-14.80%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.81%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.12%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.75%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.59%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и STXV

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALSTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.03%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.03%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.08%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

13.22%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

13.22%

-0.63%

Сравнение комиссий TVAL и STXV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и STXV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности STXV в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and STXV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs STXV's -14.80%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 27.20% for STXV. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 27.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.00% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Strive. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.18% for STXV.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и STXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор