PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 44.72% for SEIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и SEIV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%10.64%

Correlation

The correlation between TVAL and SEIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between TVAL and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и SEIV

Секторы
TVAL
SEIV

Финансовые услуги

18.9%
23.0%

Технологии

16.7%
17.0%

Промышленность

12.2%
3.0%

Здравоохранение

11.4%
18.1%

Энергетика

8.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
18.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Сырьевые материалы

3.6%
5.1%

Недвижимость

3.0%
1.2%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
SEIV
23.0%

Технологии

TVAL
16.7%
SEIV
17.0%

Промышленность

TVAL
12.2%
SEIV
3.0%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
SEIV
18.1%

Энергетика

TVAL
8.5%
SEIV
0.9%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
SEIV
6.5%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
SEIV
18.5%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
SEIV
3.9%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
SEIV
2.4%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
SEIV
5.1%

Недвижимость

TVAL
3.0%
SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

TVAL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.60

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.91

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

6.47

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

26.41

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.23

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TVAL и SEIV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-18.18%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.95%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.85%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.48%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.70%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и SEIV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.18%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.10%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.08%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

12.49%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

16.68%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

16.68%

-4.09%

Сравнение комиссий TVAL и SEIV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и SEIV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and SEIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to TVAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 28.49% for TVAL. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.00% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and SEI. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор