PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с SEIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.63%/yr vs 25.68%/yr for SEIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 15.71%.

TVAL

1 день
-1.03%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.15%
6 месяцев
16.52%
1 год
29.45%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.31%
1 месяц
2.03%
С начала года
15.71%
6 месяцев
14.71%
1 год
39.83%
3 года*
25.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и SEIV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		17.15%15.59%14.54%8.45%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		15.71%27.43%19.73%12.32%

Correlation

The correlation between TVAL and SEIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between TVAL and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и SEIV

Секторы
TVAL
SEIV

Технологии

19.6%
37.6%

Финансовые услуги

18.7%
14.0%

Промышленность

11.4%
3.7%

Здравоохранение

11.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.5%

Энергетика

7.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.7%

Коммунальные услуги

4.7%
6.0%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Недвижимость

2.9%
0.3%

Технологии

TVAL
19.6%
SEIV
37.6%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
SEIV
14.0%

Промышленность

TVAL
11.4%
SEIV
3.7%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
SEIV
9.9%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
SEIV
10.5%

Энергетика

TVAL
7.6%
SEIV
2.5%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
SEIV
10.1%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
SEIV
3.7%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
SEIV
6.0%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
SEIV
1.6%

Недвижимость

TVAL
2.9%
SEIV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

TVAL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.14

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.25

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

5.76

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

22.20

-4.91

TVAL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и SEIV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-18.18%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.95%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-17.71%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.00%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.47%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.80%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и SEIV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.62%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.84%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.64%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.77%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

16.68%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.68%

-4.07%

Сравнение комиссий TVAL и SEIV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и SEIV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SEIV в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.98%1.15%1.16%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and SEIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.84%) compared to TVAL (3.62%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 25.68% vs 19.63% for TVAL. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 25.68% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

SEIV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.98% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and SEI. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор