PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TVAL is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, TVAL returned 30.05% vs 29.76% for SCHV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TVAL показывает доходность 16.38%, а SCHV немного ниже – 15.97%.

TVAL

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.38%
6 месяцев
17.79%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и SCHV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		16.38%15.59%14.54%8.28%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%6.36%

Correlation

The correlation between TVAL and SCHV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between TVAL and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и SCHV

Секторы
TVAL
SCHV

Финансовые услуги

18.9%
19.6%

Технологии

16.7%
18.2%

Промышленность

12.2%
14.0%

Здравоохранение

11.4%
11.3%

Энергетика

8.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.8%

Коммунальные услуги

4.8%
4.6%

Сырьевые материалы

3.6%
2.8%

Недвижимость

3.0%
4.1%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
SCHV
19.6%

Технологии

TVAL
16.7%
SCHV
18.2%

Промышленность

TVAL
12.2%
SCHV
14.0%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
SCHV
11.3%

Энергетика

TVAL
8.5%
SCHV
7.2%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
SCHV
2.5%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
SCHV
6.9%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
SCHV
8.8%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
SCHV
4.6%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
SCHV
2.8%

Недвижимость

TVAL
3.0%
SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

TVAL vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.82

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.99

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.38

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

17.71

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.72

+0.78

Просадки

Сравнение просадок TVAL и SCHV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-37.08%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.83%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.83%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и SCHV

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.10% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.97%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.14%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

10.63%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

14.51%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

16.93%

-4.34%

Сравнение комиссий TVAL и SCHV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и SCHV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.99%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TVAL and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.10%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs SCHV's -37.08%.

On 1-year performance, TVAL leads with 30.05% vs 29.76% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.05% return vs 29.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.99% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.04% for SCHV.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор