Сравнение TVAL с KEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Keating Active ETF (KEAT).
TVAL и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAL и KEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAL и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 3.46% | 15.59% | 4.19% |
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.
TVAL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и KEAT
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Доходность на риск
TVAL vs. KEAT — Ранг доходности на риск
TVAL
KEAT
Сравнение TVAL c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.49 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.22 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.02 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 16.77 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.49 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.79 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TVAL и KEAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и KEAT
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности KEAT в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и KEAT
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и KEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -7.45% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -7.38% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.46% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.38% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.77% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и KEAT
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.97% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 8.67% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 12.06% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 10.39% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 10.39% | +2.25% |