PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с GCOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TVAL is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.63%/yr vs 15.59%/yr for GCOW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.34%.

TVAL

1 день
-1.03%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.15%
6 месяцев
16.52%
1 год
29.45%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.00%
1 месяц
-6.00%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.32%
1 год
21.14%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.72%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и GCOW

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		17.15%15.59%14.54%8.45%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		7.34%27.34%3.52%6.68%

Correlation

The correlation between TVAL and GCOW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between TVAL and GCOW shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TVAL и GCOW

Секторы
TVAL
GCOW

Технологии

19.6%
1.3%

Финансовые услуги

18.7%

-

Промышленность

11.4%
12.6%

Здравоохранение

11.2%
14.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
14.5%

Энергетика

7.6%
22.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
17.0%

Коммунальные услуги

4.7%
4.0%

Сырьевые материалы

3.5%
8.1%

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

TVAL
19.6%
GCOW
1.3%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
GCOW

-

Промышленность

TVAL
11.4%
GCOW
12.6%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
GCOW
14.8%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
GCOW
14.5%

Энергетика

TVAL
7.6%
GCOW
22.9%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
GCOW
4.8%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
GCOW
17.0%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
GCOW
4.0%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
GCOW
8.1%

Недвижимость

TVAL
2.9%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS

Доходность на риск

TVAL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.91

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.74

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.06

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

10.42

+6.87

TVAL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа GCOW равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и GCOW

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-37.64%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.93%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-12.35%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.93%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.83%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.03%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и GCOW

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.89%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.29%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

11.09%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

13.50%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.03%

-3.42%

Сравнение комиссий TVAL и GCOW

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и GCOW

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GCOW в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.90%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.98%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and GCOW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.62%) compared to GCOW (2.89%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.63% vs 15.59% for GCOW. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.63% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.98% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Pacer. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.60% for GCOW.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор