Сравнение TVAL с GCOW
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TVAL is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.20%/yr vs 15.50%/yr for GCOW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 10.82%.
TVAL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 19.93%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам TVAL и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 19.93% | 15.59% | 14.54% | 8.45% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 10.82% | 27.34% | 3.52% | 6.68% |
Correlation
The correlation between TVAL and GCOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between TVAL and GCOW shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TVAL и GCOW
Секторы
TVAL
GCOW
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
TVAL
GCOW
Финансовые услуги
TVAL
GCOW
-
Промышленность
TVAL
GCOW
Здравоохранение
TVAL
GCOW
Коммуникационные услуги
TVAL
GCOW
Энергетика
TVAL
GCOW
Потребительский циклический сектор
TVAL
GCOW
Потребительский защитный сектор
TVAL
GCOW
Коммунальные услуги
TVAL
GCOW
Сырьевые материалы
TVAL
GCOW
Недвижимость
TVAL
GCOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. GCOW — Ранг доходности на риск
TVAL
GCOW
Сравнение TVAL c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVAL | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.90 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 8.96 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVAL и GCOW
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -37.64% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.83% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -12.35% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.91% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -5.83% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.53% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и GCOW
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 2.36%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.90% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 8.62% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 11.08% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.53% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 15.99% | -3.47% |
Сравнение комиссий TVAL и GCOW
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и GCOW
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GCOW в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.75% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.96% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and GCOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (3.90%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs GCOW's -37.64%.
On 3-year performance, TVAL leads with 19.20% vs 15.50% for GCOW. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.20% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.96% for TVAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Pacer. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.60% for GCOW.
TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор