PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. TVAL is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.63%/yr vs 19.10%/yr for FDL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%.

TVAL

1 день
-1.03%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.15%
6 месяцев
16.52%
1 год
29.45%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и FDL

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		17.15%15.59%14.54%8.45%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%8.41%

Correlation

The correlation between TVAL and FDL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TVAL and FDL has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TVAL и FDL

Секторы
TVAL
FDL

Технологии

19.6%
1.4%

Финансовые услуги

18.7%
15.2%

Промышленность

11.4%
3.9%

Здравоохранение

11.2%
17.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.6%

Энергетика

7.6%
25.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
14.4%

Коммунальные услуги

4.7%
6.5%

Сырьевые материалы

3.5%
0.3%

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

TVAL
19.6%
FDL
1.4%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
FDL
15.2%

Промышленность

TVAL
11.4%
FDL
3.9%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
FDL
17.6%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
FDL
10.6%

Энергетика

TVAL
7.6%
FDL
25.7%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
FDL
14.4%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
FDL
0.3%

Недвижимость

TVAL
2.9%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

TVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.95

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.96

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

5.26

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

12.40

+4.89

TVAL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и FDL

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-65.93%

+51.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.27%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-12.24%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.09%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.64%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.81%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и FDL

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.62% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.72%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.09%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

11.54%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.31%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

17.11%

-4.50%

Сравнение комиссий TVAL и FDL

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и FDL

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.98%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and FDL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.72%) compared to TVAL (3.62%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.63% vs 19.10% for FDL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.63% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.98% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.43% for FDL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор