PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. TVAL is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 23.67% for FDL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и FDL

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%7.07%

Correlation

The correlation between TVAL and FDL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between TVAL and FDL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TVAL и FDL

Секторы
TVAL
FDL

Финансовые услуги

18.9%
15.1%

Технологии

16.7%
1.1%

Промышленность

12.2%
3.8%

Здравоохранение

11.4%
16.8%

Энергетика

8.5%
27.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
14.7%

Коммунальные услуги

4.8%
6.5%

Сырьевые материалы

3.6%
0.3%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
FDL
15.1%

Технологии

TVAL
16.7%
FDL
1.1%

Промышленность

TVAL
12.2%
FDL
3.8%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
FDL
16.8%

Энергетика

TVAL
8.5%
FDL
27.3%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
FDL
14.7%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
FDL
0.3%

Недвижимость

TVAL
3.0%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

TVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.11

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.25

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.56

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

13.56

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.45

+1.03

Просадки

Сравнение просадок TVAL и FDL

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-65.93%

+51.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.27%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.18%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-9.66%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.75%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и FDL

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.85%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.87%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

11.28%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

14.31%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

17.11%

-4.52%

Сравнение комиссий TVAL и FDL

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и FDL

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and FDL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 23.67% for FDL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.00% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.45% for FDL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор