PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.65%/yr vs 10.03%/yr for FAAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TVAL показывает доходность 17.21%, а FAAR немного выше – 17.40%.

TVAL

1 день
0.05%
1 месяц
1.83%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.67%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и FAAR

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		17.21%15.59%14.54%8.45%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-1.80%

Correlation

The correlation between TVAL and FAAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

TVAL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.15

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.08

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.71

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

14.66

+2.16

TVAL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и FAAR

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-18.03%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.66%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-11.54%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-7.66%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.82%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.93%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и FAAR

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.82%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.80%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

13.30%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

12.97%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

11.55%

+1.06%

Сравнение комиссий TVAL и FAAR

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и FAAR

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.98%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and FAAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.58%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.65% vs 10.03% for FAAR. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.65% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.98% for TVAL.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.95% for FAAR.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор