Сравнение TVAL с ELCV
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 30.91% for ELCV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.38%.
TVAL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 15.42% | 15.59% | -2.25% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.38% | 9.96% | -1.81% |
Correlation
The correlation between TVAL and ELCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between TVAL and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. ELCV — Ранг доходности на риск
TVAL
ELCV
Сравнение TVAL c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 6.15 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 21.81 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и ELCV
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -18.38% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -5.05% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.75% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.43% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и ELCV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.18%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.61% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 8.75% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 11.47% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 15.38% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 15.38% | -2.79% |
Сравнение комиссий TVAL и ELCV
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и ELCV
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ELCV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.76% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.00% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and ELCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (3.61%) compared to TVAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ELCV leads with 30.91% vs 28.49% for TVAL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 30.91% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.00% for TVAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Eventide. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.49% for ELCV.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор