PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

TVAL и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и ELCV

2026 (YTD)20252024
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%-2.25%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV

Сравнение комиссий TVAL и ELCV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TVAL vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.68

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

7.74

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.77

+0.44

Корреляция

Корреляция между TVAL и ELCV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и ELCV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и ELCV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-18.38%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.79%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.69%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.11%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.48%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и ELCV

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.33% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.30%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.89%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.15%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

15.70%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

15.70%

-3.06%