PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TVAL с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с ABEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.20%/yr vs 11.74%/yr for ABEQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.

TVAL

1 день
0.43%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
15.42%
С начала года
19.93%
1 год
30.66%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		19.93%15.59%14.54%8.45%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%15.32%12.68%3.13%

Correlation

The correlation between TVAL and ABEQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between TVAL and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и ABEQ

Секторы
TVAL
ABEQ

Технологии

19.6%
4.4%

Финансовые услуги

18.7%
29.8%

Промышленность

11.4%
15.6%

Здравоохранение

11.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
6.2%

Энергетика

7.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.0%

Коммунальные услуги

4.7%
1.4%

Сырьевые материалы

3.5%
19.4%

Недвижимость

2.9%
4.2%

Технологии

TVAL
19.6%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
ABEQ
29.8%

Промышленность

TVAL
11.4%
ABEQ
15.6%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
ABEQ
6.1%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
ABEQ
6.2%

Энергетика

TVAL
7.6%
ABEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
ABEQ

-

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
ABEQ
7.0%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
ABEQ
1.4%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
ABEQ
19.4%

Недвижимость

TVAL
2.9%
ABEQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

TVAL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.24

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
1.80

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.43

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

2.92

+15.17

TVAL vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и ABEQ

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-27.82%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.89%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-7.95%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-6.02%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-4.11%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.86%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и ABEQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 2.36%, в то время как у Absolute Select Value ETF (ABEQ) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.95%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

6.63%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

9.08%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

10.80%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

13.77%

-1.25%

Сравнение комиссий TVAL и ABEQ

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и ABEQ

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.96%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and ABEQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.95%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs ABEQ's -27.82%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.20% vs 11.74% for ABEQ. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.20% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.96% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.85% for ABEQ.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор