Сравнение TUSK с MED
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TUSK returned -1.85%/yr vs -46.41%/yr for MED. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 92.97%, что значительно выше, чем у MED с доходностью 14.61%.
TUSK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 40.55%
- С начала года
- 92.97%
- 6 месяцев
- 66.05%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
MED
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- -46.60%
- 5 лет*
- -46.41%
- 10 лет*
- -7.02%
Сравнение доходности по годам TUSK и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 92.97% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
MED Medifast, Inc. | 14.61% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between TUSK and MED is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TUSK:
$172.54M
MED:
$134.71M
TUSK:
-$1.47
MED:
-$1.82
TUSK:
2.75
MED:
0.39
TUSK:
0.66
MED:
0.68
TUSK:
$62.70M
MED:
$346.10M
TUSK:
$9.65M
MED:
$242.70M
TUSK:
-$14.10M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. MED — Ранг доходности на риск
TUSK
MED
Сравнение TUSK c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSK | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.27 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.47 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSK | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.24 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -1.03 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TUSK и MED
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -98.40% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -37.39% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -90.91% | +21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -96.56% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.07% | -95.84% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.00% | -50.81% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 21.57% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и MED
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что TUSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 22.56% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.27% | 32.13% | +24.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 43.03% | +21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 45.28% | +27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.17% | 47.68% | +39.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и MED
Ни TUSK, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TUSK и MED
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
TUSK and MED have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (27.19%) compared to MED (22.56%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs MED's -98.40%.
TUSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор