PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSK с FXPO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TUSK с FXPO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and FXPO.L (Ferrexpo plc) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while FXPO.L operates in Steel (Basic Materials). Over the past 5 years, TUSK returned -0.41%/yr vs -40.94%/yr for FXPO.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TUSK и FXPO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и Ferrexpo plc (FXPO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TUSK торгуется в USD, в то время как FXPO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXPO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TUSK показывает доходность 107.57%, что значительно выше, чем у FXPO.L с доходностью -61.82%.

TUSK

1 день
7.56%
1 месяц
42.75%
С начала года
107.57%
6 месяцев
77.78%
1 год
47.69%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

FXPO.L

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-61.82%
6 месяцев
-56.18%
1 год
-42.38%
3 года*
-32.90%
5 лет*
-40.94%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSK и FXPO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSK
Mammoth Energy Services, Inc.		107.57%-38.33%-32.74%-48.44%375.27%-59.10%102.27%-87.59%-7.67%29.14%
FXPO.L
Ferrexpo plc		-61.82%-24.68%19.82%-39.56%-48.13%28.34%110.43%-9.60%-32.59%150.81%

Correlation

The correlation between TUSK and FXPO.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TUSK:

$185.59M

FXPO.L:

£171.51M

EPS

TUSK:

-$1.47

FXPO.L:

-£0.46

Коэффициент P/S

TUSK:

2.96

FXPO.L:

0.16

Коэффициент P/B

TUSK:

0.71

FXPO.L:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

TUSK:

$62.70M

FXPO.L:

£1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

TUSK:

$9.65M

FXPO.L:

£438.36M

EBITDA (12 мес.)

TUSK:

-$14.10M

FXPO.L:

-£158.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mammoth Energy Services, Inc.

Ferrexpo plc

Часто сравнивают с TUSK:
TUSK с FFTUSK с BRK-BTUSK с AOSTUSK с ACX.DETUSK с CBRLTUSK с ASRTTUSK с MED
Часто сравнивают с FXPO.L:
FXPO.L с SCHDFXPO.L с FFFXPO.L с CMCX.LFXPO.L с CLIQ.DEFXPO.L с ASRTFXPO.L с ACX.DEFXPO.L с AOS

Доходность на риск

TUSK vs. FXPO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSK
Ранг доходности на риск TUSK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FXPO.L
Ранг доходности на риск FXPO.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXPO.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXPO.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXPO.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXPO.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXPO.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSK c FXPO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и Ferrexpo plc (FXPO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSKFXPO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.71

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.88

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.91

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

-2.20

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSK vs. FXPO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSK на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FXPO.L равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSK и FXPO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSKFXPO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.71

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.09

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TUSK и FXPO.L

Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке FXPO.L в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и FXPO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSKFXPO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-96.66%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.52%

-65.50%

+22.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.27%

-74.88%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.00%

-93.19%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.40%

-93.19%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.01%

-59.11%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.60%

27.51%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSK и FXPO.L

Текущая волатильность для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) составляет 27.48%, в то время как у Ferrexpo plc (FXPO.L) волатильность равна 44.10%. Это указывает на то, что TUSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXPO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSKFXPO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.48%

44.10%

-16.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.65%

72.37%

-15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

83.93%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

76.21%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

67.61%

+19.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSK и FXPO.L

Ни TUSK, ни FXPO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXPO.L
Ferrexpo plc		0.00%0.00%3.12%0.00%12.51%26.27%8.70%9.28%7.60%3.35%0.00%44.14%
TUSK
Mammoth Energy Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.36%1.39%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TUSK и FXPO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и Ferrexpo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
22.03M
452.61M
(TUSK) Общая выручка
(FXPO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TUSK значения в USD, FXPO.L значения в GBp

Сравнение рентабельности TUSK и FXPO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mammoth Energy Services, Inc. и Ferrexpo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
71.6%
31.3%
Активы портфеля
TUSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

FXPO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о валовой прибыли в 141.69M при выручке в 452.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

TUSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

FXPO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила об операционной прибыли в -194.14M при выручке в 452.61M, что соответствует операционной рентабельности -42.9%.

TUSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

FXPO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 452.61M, что соответствует чистой рентабельности -43.3%.

Часто задаваемые вопросы

TUSK and FXPO.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSK и FXPO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор