Сравнение TUSK с FF
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and FF (FutureFuel Corp.) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while FF operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, TUSK returned -7.44%/yr vs -5.79%/yr for FF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и FF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 64.86%, что значительно выше, чем у FF с доходностью 32.56%.
TUSK
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 64.86%
- 6 месяцев
- 63.98%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- -13.36%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- —
FF
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 30.92%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- -6.75%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение доходности по годам TUSK и FF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 64.86% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
FF FutureFuel Corp. | 32.56% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -26.86% | 37.61% | -20.32% | 14.46% | 3.12% |
Correlation
The correlation between TUSK and FF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TUSK:
$147.41M
FF:
$183.15M
TUSK:
-$1.47
FF:
-$1.19
TUSK:
2.35
FF:
1.66
TUSK:
0.56
FF:
1.29
TUSK:
$62.70M
FF:
$110.11M
TUSK:
$9.65M
FF:
-$26.13M
TUSK:
-$14.10M
FF:
-$50.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. FF — Ранг доходности на риск
TUSK
FF
Сравнение TUSK c FF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и FutureFuel Corp. (FF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSK | FF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSK и FF
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки FF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и FF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | FF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -64.23% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -30.85% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -51.46% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -51.46% | -28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.37% | -50.34% | -42.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.08% | -30.57% | -42.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 14.75% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и FF
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с FutureFuel Corp. (FF) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что TUSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | FF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | 9.98% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.70% | 38.99% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 49.43% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 46.36% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.15% | 44.61% | +42.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и FF
TUSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 4.57% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и FF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и FutureFuel Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TUSK и FF
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
FF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
FF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила об операционной прибыли в -20.84M при выручке в 31.90M, что соответствует операционной рентабельности -65.3%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
FF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.58M при выручке в 31.90M, что соответствует чистой рентабельности -64.5%.
Часто задаваемые вопросы
TUSK and FF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (22.11%) compared to FF (9.98%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs FF's -64.23%.
FF currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и FF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор