PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с TCAF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TURF returned 25.54% vs 16.35% for TCAF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TURF charges 0.44%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TURF и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.89%.

TURF

1 день
-2.13%
1 месяц
-9.62%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.34%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.33%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.89%
6 месяцев
4.05%
1 год
16.35%
3 года*
17.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и TCAF

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		6.67%17.82%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.89%11.63%

Correlation

The correlation between TURF and TCAF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов TURF и TCAF

Секторы
TURF
TCAF

Сырьевые материалы

49.6%
0.1%

Энергетика

33.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

15.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.5%

Финансовые услуги

2.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
12.4%

Технологии

0.4%
34.0%

Коммунальные услуги

0.3%
8.7%

Промышленность

0.2%
4.7%

Здравоохранение

-

17.6%

Недвижимость

-

0.1%

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
TCAF
0.1%

Энергетика

TURF
33.9%
TCAF
2.6%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
TCAF
3.3%

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
TCAF
10.5%

Финансовые услуги

TURF
2.4%
TCAF
6.1%

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
TCAF
12.4%

Технологии

TURF
0.4%
TCAF
34.0%

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
TCAF
8.7%

Промышленность

TURF
0.2%
TCAF
4.7%

Здравоохранение

TURF

-

TCAF
17.6%

Недвижимость

TURF

-

TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRI
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TURF vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.37

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.91

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.45

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

5.68

+3.33

TURF vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и TCAF

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-16.37%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.33%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-2.48%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.07%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и TCAF

T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что TURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.22%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

9.41%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.00%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.01%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

14.01%

+3.19%

Сравнение комиссий TURF и TCAF

TURF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и TCAF

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.40%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TURF and TCAF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TURF has higher volatility (6.35%) compared to TCAF (4.22%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.04% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, TURF leads with 25.54% vs 16.35% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TURF has performed better with a 25.54% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.

TURF has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.48% for TCAF.

TURF is categorized as Natural Resources, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.31% for TCAF.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор