PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Commodity Producers Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TURF charges 0.44%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности TURF и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TURF показывает доходность 19.19%, а GUNR немного ниже – 18.89%.

TURF

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.95%
С начала года
19.19%
6 месяцев
21.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и GUNR

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		19.19%17.05%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%15.80%

Correlation

The correlation between TURF and GUNR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов TURF и GUNR

Секторы
TURF
GUNR

Сырьевые материалы

33.9%
44.3%

Энергетика

29.2%
30.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.6%

Финансовые услуги

2.3%
2.6%

Промышленность

1.6%
2.3%

Технологии

0.4%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.2%

Сырьевые материалы

TURF
33.9%
GUNR
44.3%

Энергетика

TURF
29.2%
GUNR
30.6%

Потребительский защитный сектор

TURF
8.5%
GUNR
11.4%

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
GUNR
1.6%

Финансовые услуги

TURF
2.3%
GUNR
2.6%

Промышленность

TURF
1.6%
GUNR
2.3%

Технологии

TURF
0.4%
GUNR
0.5%

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
GUNR
4.0%

Потребительский циклический сектор

TURF

-

GUNR
0.2%

Здравоохранение

TURF

-

GUNR

-

Недвижимость

TURF

-

GUNR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с URNMTURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRI
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

TURF vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TURF vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURFGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.32

+2.16

Просадки

Сравнение просадок TURF и GUNR

Максимальная просадка TURF за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.84%

-45.64%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.81%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-10.40%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и GUNR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

15.14%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.98%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.42%

-3.95%

Сравнение комиссий TURF и GUNR

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и GUNR

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.25%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TURF and GUNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.25% for TURF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Northern Trust. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.46% for GUNR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор