PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TURF с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с GUNR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Natural Resources funds. Over the past year, TURF returned 27.00% vs 28.31% for GUNR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TURF charges 0.44%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности TURF и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 11.43%.

TURF

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
0.84%
С начала года
9.15%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUNR

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
3.64%
С начала года
11.43%
1 год
28.31%
3 года*
10.71%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и GUNR

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		9.15%17.82%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		11.43%16.32%

Correlation

The correlation between TURF and GUNR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.95

The correlation between TURF and GUNR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TURF и GUNR

Секторы
TURF
GUNR

Сырьевые материалы

49.6%
51.4%

Энергетика

33.9%
30.6%

Потребительский защитный сектор

15.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.7%

Финансовые услуги

2.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.4%

Технологии

0.4%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%
4.8%

Промышленность

0.2%
0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
GUNR
51.4%

Энергетика

TURF
33.9%
GUNR
30.6%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
GUNR
11.9%

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
GUNR
1.7%

Финансовые услуги

TURF
2.4%
GUNR
0.0%

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
GUNR
0.4%

Технологии

TURF
0.4%
GUNR
0.5%

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
GUNR
4.8%

Промышленность

TURF
0.2%
GUNR
0.0%

Здравоохранение

TURF

-

GUNR

-

Недвижимость

TURF

-

GUNR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с LIMITURF с URATURF с URNMTURF с NRESTURF с GNRTURF с CSNR
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

TURF vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.33

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.43

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

8.10

-1.41

TURF vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и GUNR

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-45.64%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.70%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-8.91%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-10.39%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.50%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и GUNR

T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 4.28% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.24%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.18%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.87%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.99%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.31%

-3.42%

Сравнение комиссий TURF и GUNR

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и GUNR

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GUNR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.41%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.36%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TURF and GUNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TURF has higher volatility (4.28%) compared to GUNR (4.24%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.24% vs GUNR's -45.64%.

On 1-year performance, GUNR leads with 28.31% vs 27.00% for TURF. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUNR has performed better with a 28.31% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.36% for TURF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Northern Trust. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор