PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 2.44%/yr vs 12.52%/yr for XCEM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности TUR и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 2.44% против 12.52% соответственно.

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-7.70%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.95%
1 год
28.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.44%

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between TUR and XCEM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.35

Сравнение распределения секторов TUR и XCEM

Секторы
TUR
XCEM

Промышленность

25.7%
0.4%

Финансовые услуги

15.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

13.7%
0.3%

Сырьевые материалы

11.5%
0.7%

Энергетика

6.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.2%

Здравоохранение

2.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Технологии

0.8%
1.1%

Промышленность

TUR
25.7%
XCEM
0.4%

Финансовые услуги

TUR
15.3%
XCEM
7.7%

Потребительский защитный сектор

TUR
13.7%
XCEM
0.3%

Сырьевые материалы

TUR
11.5%
XCEM
0.7%

Энергетика

TUR
6.2%
XCEM
0.2%

Потребительский циклический сектор

TUR
5.0%
XCEM
1.1%

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
XCEM
4.2%

Здравоохранение

TUR
2.0%
XCEM
0.1%

Коммунальные услуги

TUR
1.7%
XCEM
1.9%

Недвижимость

TUR
1.2%
XCEM
0.0%

Технологии

TUR
0.8%
XCEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

TUR vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.27

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
4.12

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.58

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.73

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

19.08

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.27

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.63

-0.59

Просадки

Сравнение просадок TUR и XCEM

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-41.24%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-14.46%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-18.92%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-29.67%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-41.24%

-18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-2.20%

-26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.90%

-8.59%

-31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.57%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и XCEM

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

9.31%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

18.76%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

20.92%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

17.75%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

19.72%

+14.67%

Сравнение комиссий TUR и XCEM

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и XCEM

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности XCEM в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

TUR and XCEM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.06%) compared to XCEM (9.31%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs XCEM's -41.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.52% vs 2.44% for TUR. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, XCEM has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.52% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

XCEM has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.11% for TUR.

TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор