Сравнение TUR с SFM

С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 1.67% против 10.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TUR и SFM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SFM.

Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 8.33%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.