Сравнение TUR с SFM
TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TUR returned 3.07%/yr vs 13.98%/yr for SFM. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TUR и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 3.07% против 13.98% соответственно.
TUR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 3.07%
- Всё время*
- 1.15%
SFM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- -42.96%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 13.98%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $196.98M | $173.71M | $187.36M | |
| $4.20M | $3.77M | $8.80M |
Сравнение доходности по годам TUR и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.68% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6.84% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between TUR and SFM is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between TUR and SFM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUR vs. SFM — Ранг доходности на риск
TUR
SFM
Сравнение TUR c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUR | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.76 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.00 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUR и SFM
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUR | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -72.88% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -56.67% | +40.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -63.48% | +31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -63.48% | +31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -63.48% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -52.59% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.78% | -40.44% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 42.97% | -36.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и SFM
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 5.39%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUR | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 14.14% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 32.37% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 48.11% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 39.76% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 38.15% | -4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и SFM
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.17% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TUR and SFM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (14.14%) compared to TUR (5.39%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs SFM's -72.88%.
TUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUR и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор