Сравнение TUR с SFM
TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TUR returned 2.47%/yr vs 12.45%/yr for SFM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUR и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 2.47% против 12.45% соответственно.
TUR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 2.47%
SFM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- -54.92%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам TUR и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.80% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -0.87% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between TUR and SFM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between TUR and SFM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUR vs. SFM — Ранг доходности на риск
TUR
SFM
Сравнение TUR c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.74 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.89 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -1.23 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -1.21 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TUR и SFM
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUR | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -72.88% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -62.17% | +46.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -63.48% | +31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -63.48% | +31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -63.48% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -56.01% | +27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.90% | -40.26% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 45.12% | -39.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и SFM
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUR | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 13.19% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 29.78% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 45.70% | -20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 39.18% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 37.77% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и SFM
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.11% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TUR and SFM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUR has higher volatility (14.14%) compared to SFM (13.19%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs SFM's -72.88%.
TUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUR и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор