Сравнение TUR с SFM

С начала года, TUR показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 35.59%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: -1.21% против 18.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 6.37%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.