Сравнение TUR с SFM
TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TUR returned 3.31%/yr vs 14.56%/yr for SFM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUR и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 3.31% против 14.56% соответственно.
TUR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 3.31%
SFM
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- -48.71%
- 3 года*
- 35.28%
- 5 лет*
- 26.48%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам TUR и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 16.35% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 7.17% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between TUR and SFM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between TUR and SFM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUR vs. SFM — Ранг доходности на риск
TUR
SFM
Сравнение TUR c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUR | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.80 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.08 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUR и SFM
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUR | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -72.88% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -61.35% | +45.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -63.48% | +31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -63.48% | +31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -63.48% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -52.44% | +25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.86% | -40.31% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 45.24% | -39.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и SFM
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 7.89%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUR | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 13.07% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 30.95% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 46.25% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 39.30% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 37.89% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и SFM
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.12% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TUR and SFM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (13.07%) compared to TUR (7.89%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs SFM's -72.88%.
TUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUR и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор