PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUR с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с SFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TUR returned 2.90%/yr vs 12.29%/yr for SFM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TUR и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 2.90% против 12.29% соответственно.

TUR

1 день
1.57%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
4.99%
С начала года
15.73%
1 год
23.83%
3 года*
9.90%
5 лет*
16.14%
10 лет*
2.90%

SFM

1 день
0.50%
1 месяц
-11.89%
6 месяцев
-9.62%
С начала года
-7.53%
1 год
-55.96%
3 года*
24.73%
5 лет*
23.43%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		15.73%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-7.53%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between TUR and SFM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.09

The correlation between TUR and SFM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с AMRTUR с EPOLTUR с SPYTUR с VGKTUR с QQQ
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с ARESSFM с IMKTASFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

TUR vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-1.19

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-1.89

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.75

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.91

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

-1.19

+5.04

TUR vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUR и SFM

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-72.88%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-61.35%

+45.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-63.48%

+31.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-63.48%

+31.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-63.48%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.17%

-58.97%

+31.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.82%

-40.37%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

46.99%

-40.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и SFM

Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 5.00%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

13.45%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

31.99%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

47.00%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.17%

39.51%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

38.01%

-3.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и SFM

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and SFM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.45%) compared to TUR (5.00%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs SFM's -72.88%.

TUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор