PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUR с SFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUR с SFM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUR или SFM.

Корреляция

Корреляция между TUR и SFM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TUR и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUR:

-0.94

SFM:

2.97

Коэф-т Сортино

TUR:

-0.97

SFM:

3.40

Коэф-т Омега

TUR:

0.87

SFM:

1.52

Коэф-т Кальмара

TUR:

-0.49

SFM:

4.68

Коэф-т Мартина

TUR:

-1.21

SFM:

13.54

Индекс Язвы

TUR:

18.62%

SFM:

8.65%

Дневная вол-ть

TUR:

27.54%

SFM:

38.11%

Макс. просадка

TUR:

-72.34%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

TUR:

-43.22%

SFM:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 32.23%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: -1.57% против 18.62% соответственно.

TUR

С начала года

-11.15%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-7.74%

1 год

-25.68%

3 года

19.97%

5 лет

11.49%

10 лет

-1.57%

SFM

С начала года

32.23%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

17.14%

1 год

112.17%

3 года

92.62%

5 лет

46.96%

10 лет

18.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Sprouts Farmers Market, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUR и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг риск-скорректированной доходности TUR, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUR c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и SFM

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.01%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUR и SFM

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и SFM

Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 6.85%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...