PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 2.47%/yr vs 9.26%/yr for VGK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности TUR и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 2.47% против 9.26% соответственно.

TUR

1 день
-2.34%
1 месяц
-6.69%
С начала года
13.80%
6 месяцев
16.84%
1 год
30.29%
3 года*
10.24%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.47%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between TUR and VGK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.49

Over the past year, the correlation between TUR and VGK has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TUR и VGK

Секторы
TUR
VGK

Промышленность

25.7%
19.5%

Финансовые услуги

15.3%
23.9%

Потребительский защитный сектор

13.7%
8.5%

Сырьевые материалы

11.5%
5.4%

Энергетика

6.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.3%

Здравоохранение

2.0%
12.1%

Коммунальные услуги

1.7%
4.8%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Технологии

0.8%
8.3%

Промышленность

TUR
25.7%
VGK
19.5%

Финансовые услуги

TUR
15.3%
VGK
23.9%

Потребительский защитный сектор

TUR
13.7%
VGK
8.5%

Сырьевые материалы

TUR
11.5%
VGK
5.4%

Энергетика

TUR
6.2%
VGK
5.3%

Потребительский циклический сектор

TUR
5.0%
VGK
6.8%

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
VGK
3.3%

Здравоохранение

TUR
2.0%
VGK
12.1%

Коммунальные услуги

TUR
1.7%
VGK
4.8%

Недвижимость

TUR
1.2%
VGK
1.5%

Технологии

TUR
0.8%
VGK
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с SPYTUR с AMRTUR с SFMTUR с QQQ
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

TUR vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.18

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.72

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.50

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

5.56

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.28

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TUR и VGK

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-63.61%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-12.09%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-14.31%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-32.74%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-37.24%

-22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-2.41%

-25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.90%

-13.34%

-26.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.25%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и VGK

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

5.73%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

12.78%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

15.40%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.16%

17.90%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

18.96%

+15.43%

Сравнение комиссий TUR и VGK

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и VGK

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

TUR and VGK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.14%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 2.47% for TUR. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.11% for TUR.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while VGK is Europe Equities. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.06% for VGK.

TUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор