Сравнение TUR с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
TUR и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUR или VGK.
Корреляция
Корреляция между TUR и VGK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TUR и VGK
Основные характеристики
TUR:
0.39
VGK:
0.28
TUR:
0.71
VGK:
0.48
TUR:
1.08
VGK:
1.06
TUR:
0.21
VGK:
0.35
TUR:
0.77
VGK:
0.97
TUR:
12.16%
VGK:
3.85%
TUR:
23.81%
VGK:
13.16%
TUR:
-72.34%
VGK:
-63.61%
TUR:
-36.12%
VGK:
-10.78%
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: -1.38% против 5.00% соответственно.
TUR
12.85%
1.93%
-14.84%
10.06%
9.10%
-1.38%
VGK
1.55%
-0.90%
-4.35%
2.16%
4.99%
5.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и VGK
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUR c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и VGK
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VGK в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.62% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и VGK
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и VGK
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.