Сравнение TUR с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
TUR и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 1.67% против 9.12% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и VGK
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
TUR vs. VGK — Ранг доходности на риск
TUR
VGK
Сравнение TUR c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.83 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.22 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TUR и VGK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и VGK
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и VGK
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -63.61% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.09% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -32.74% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -37.24% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -7.16% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -13.43% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.17% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и VGK
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.33% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 11.03% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 17.63% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 17.72% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 18.88% | +15.45% |