Сравнение TUR с AMR
TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TUR returned 14.80%/yr vs 59.79%/yr for AMR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUR и AMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у AMR с доходностью 6.45%.
TUR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 2.47%
AMR
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 15.10%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 90.82%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 59.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUR и AMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.80% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 21.63% |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 6.45% | -0.12% | -40.95% | 133.87% | 150.06% | 436.94% | 25.64% | -86.23% | 10.71% | -4.69% |
Correlation
The correlation between TUR and AMR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUR vs. AMR — Ранг доходности на риск
TUR
AMR
Сравнение TUR c AMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | AMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.62 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.89 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.00 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.20 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TUR и AMR
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и AMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUR | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -97.35% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -34.85% | +18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -77.51% | +45.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -77.51% | +45.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -51.88% | +23.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.90% | -40.34% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 15.48% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и AMR
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 14.14%, в то время как у Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUR | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 19.34% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 40.71% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 60.76% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 59.89% | -25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 73.72% | -39.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и AMR
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как AMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.11% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TUR and AMR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMR has higher volatility (19.34%) compared to TUR (14.14%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs AMR's -97.35%.
AMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUR и AMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор