Сравнение TUR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TUR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUR или SPY.
Корреляция
Корреляция между TUR и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TUR и SPY
Основные характеристики
TUR:
0.40
SPY:
2.20
TUR:
0.72
SPY:
2.91
TUR:
1.08
SPY:
1.41
TUR:
0.22
SPY:
3.35
TUR:
0.71
SPY:
13.99
TUR:
12.94%
SPY:
2.01%
TUR:
23.18%
SPY:
12.79%
TUR:
-72.34%
SPY:
-55.19%
TUR:
-35.14%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.58% против 13.44% соответственно.
TUR
1.48%
0.86%
-16.46%
9.62%
7.43%
-1.58%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и SPY
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TUR и SPY
TUR
SPY
Сравнение TUR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и SPY
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 1.76% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и SPY
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и SPY
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.