Сравнение TUR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TUR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TUR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.17% против 13.07% соответственно.
TUR
6.76%
3.78%
-21.73%
-2.48%
7.97%
-2.17%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| TUR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.19 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 11.41% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 23.78% | 12.14% |
| Макс. просадка | -72.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -39.57% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и SPY
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между TUR и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и SPY
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.49% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и SPY
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и SPY
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.