PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с EPOL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 3.31%/yr vs 11.74%/yr for EPOL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности TUR и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 3.31% против 11.74% соответственно.

TUR

1 день
-1.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
16.35%
6 месяцев
14.84%
1 год
31.10%
3 года*
14.36%
5 лет*
16.25%
10 лет*
3.31%

EPOL

1 день
-1.91%
1 месяц
-4.20%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.88%
1 год
29.45%
3 года*
32.34%
5 лет*
15.18%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		16.35%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		8.76%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between TUR and EPOL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.45

The correlation between TUR and EPOL shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUR и EPOL

Секторы
TUR
EPOL

Промышленность

29.9%
1.7%

Финансовые услуги

17.1%
44.6%

Потребительский защитный сектор

13.3%
5.8%

Сырьевые материалы

11.9%
7.3%

Энергетика

6.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
13.1%

Недвижимость

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.7%

Здравоохранение

2.3%
0.6%

Технологии

0.8%
2.0%

Промышленность

TUR
29.9%
EPOL
1.7%

Финансовые услуги

TUR
17.1%
EPOL
44.6%

Потребительский защитный сектор

TUR
13.3%
EPOL
5.8%

Сырьевые материалы

TUR
11.9%
EPOL
7.3%

Энергетика

TUR
6.2%
EPOL
14.5%

Потребительский циклический сектор

TUR
6.0%
EPOL
13.1%

Недвижимость

TUR
5.5%
EPOL

-

Коммунальные услуги

TUR
4.0%
EPOL
4.8%

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
EPOL
5.7%

Здравоохранение

TUR
2.3%
EPOL
0.6%

Технологии

TUR
0.8%
EPOL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с AMRTUR с SPYTUR с SFMTUR с VGKTUR с QQQ
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

TUR vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUREPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.26

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.86

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.68

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

7.25

-1.82

TUR vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUR и EPOL

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUREPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-63.72%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-11.04%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-21.81%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-54.21%

+22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-61.41%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.78%

-6.64%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.86%

-26.80%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

4.07%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и EPOL

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 7.89% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUREPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.73%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

18.48%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

23.78%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.17%

29.18%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

27.43%

+6.86%

Сравнение комиссий TUR и EPOL

TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и EPOL

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EPOL в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.87%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.12%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and EPOL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (7.89%) compared to EPOL (7.73%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.74% vs 3.31% for TUR. On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPOL has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.74% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.12% for TUR.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while EPOL is Europe Equities. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор