Сравнение TUR с EPOL
TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 3.07%/yr vs 12.07%/yr for EPOL. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TUR charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.
Доходность
Сравнение доходности TUR и EPOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 3.07% против 12.07% соответственно.
TUR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 3.07%
- Всё время*
- 1.15%
EPOL
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 43.08%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 6.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.50M | $17.08M | $17.06M | |
| $4.20M | $3.77M | $8.80M |
Сравнение доходности по годам TUR и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.68% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 25.05% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Correlation
The correlation between TUR and EPOL is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.45 |
The correlation between TUR and EPOL shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TUR и EPOL
Секторы
TUR
EPOL
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Технологии
Недвижимость
-
Промышленность
TUR
EPOL
Финансовые услуги
TUR
EPOL
Потребительский защитный сектор
TUR
EPOL
Сырьевые материалы
TUR
EPOL
Энергетика
TUR
EPOL
Потребительский циклический сектор
TUR
EPOL
Коммуникационные услуги
TUR
EPOL
Здравоохранение
TUR
EPOL
Коммунальные услуги
TUR
EPOL
Технологии
TUR
EPOL
Недвижимость
TUR
EPOL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUR vs. EPOL — Ранг доходности на риск
TUR
EPOL
Сравнение TUR c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUR | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.92 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 10.60 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUR и EPOL
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUR | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -63.72% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -11.04% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -19.56% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -54.21% | +22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -61.41% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -0.88% | -27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.78% | -26.63% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.08% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и EPOL
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 5.39% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUR | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.41% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 18.32% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 23.21% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 29.15% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 27.41% | +6.70% |
Сравнение комиссий TUR и EPOL
TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и EPOL
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EPOL в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.37% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.17% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TUR and EPOL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPOL has higher volatility (5.41%) compared to TUR (5.39%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs EPOL's -63.72%.
On 10-year performance, EPOL leads with 12.07% vs 3.07% for TUR. On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.07% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
EPOL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.17% for TUR.
TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while EPOL is Europe Equities. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.61% for EPOL.
EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUR и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор