PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TUR с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TUR и EPOL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TUR и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29%
27.93%
TUR
EPOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUR:

0.39

EPOL:

0.00

Коэф-т Сортино

TUR:

0.71

EPOL:

0.17

Коэф-т Омега

TUR:

1.08

EPOL:

1.02

Коэф-т Кальмара

TUR:

0.21

EPOL:

0.00

Коэф-т Мартина

TUR:

0.77

EPOL:

0.01

Индекс Язвы

TUR:

12.16%

EPOL:

7.42%

Дневная вол-ть

TUR:

23.81%

EPOL:

23.91%

Макс. просадка

TUR:

-72.34%

EPOL:

-63.71%

Текущая просадка

TUR:

-36.12%

EPOL:

-21.08%

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: -1.38% против 1.00% соответственно.


TUR

С начала года

12.85%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-14.84%

1 год

10.06%

5 лет

9.10%

10 лет

-1.38%

EPOL

С начала года

-1.68%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-7.90%

1 год

-2.63%

5 лет

3.12%

10 лет

1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUR и EPOL

TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TUR c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.390.00
Коэффициент Сортино TUR, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.710.17
Коэффициент Омега TUR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.02
Коэффициент Кальмара TUR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.210.00
Коэффициент Мартина TUR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.770.01
TUR
EPOL

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа EPOL равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
0.00
TUR
EPOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и EPOL

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EPOL в 5.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.98%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%

Просадки

Сравнение просадок TUR и EPOL

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.12%
-21.08%
TUR
EPOL

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и EPOL

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.64%
5.96%
TUR
EPOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab