Сравнение TUR с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
TUR и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.16% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 1.62% против 7.73% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 1.62%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и VWO
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
TUR vs. VWO — Ранг доходности на риск
TUR
VWO
Сравнение TUR c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.78 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 6.68 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.40 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TUR и VWO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и VWO
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.12% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и VWO
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -67.68% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.17% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -32.80% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -36.39% | -22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.78% | -8.80% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.04% | -15.93% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.27% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и VWO
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 7.39% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.26% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 17.85% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 17.20% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 19.18% | +15.14% |