Сравнение TUR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TUR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TUR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.67% против -1.39% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и TLT
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TUR vs. TLT — Ранг доходности на риск
TUR
TLT
Сравнение TUR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.13 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.10 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.06 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.13 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.13 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.37 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TUR и TLT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и TLT
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и TLT
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -48.35% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.23% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -43.70% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -48.35% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -40.23% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -13.62% | -26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 4.39% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и TLT
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 3.71% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 6.61% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 11.40% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 15.88% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 14.93% | +19.40% |