Сравнение TUR с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
TUR и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 1.67% против 8.20% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и SPEM
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
TUR vs. SPEM — Ранг доходности на риск
TUR
SPEM
Сравнение TUR c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.79 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.87 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.12 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.44 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TUR и SPEM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и SPEM
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и SPEM
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -64.41% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.35% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -31.94% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -36.06% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -8.25% | -21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -14.87% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.25% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и SPEM
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.45% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 12.23% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 17.79% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 16.94% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 18.75% | +15.58% |