PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 2.44%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности TUR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.44% против 35.54% соответственно.

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-7.70%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.95%
1 год
28.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.44%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between TUR and SOXX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.37

The correlation between TUR and SOXX shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUR и SOXX

Секторы
TUR
SOXX

Промышленность

25.7%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Потребительский защитный сектор

13.7%

-

Сырьевые материалы

11.5%

-

Энергетика

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

0.8%
100.0%

Промышленность

TUR
25.7%
SOXX

-

Финансовые услуги

TUR
15.3%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

TUR
13.7%
SOXX

-

Сырьевые материалы

TUR
11.5%
SOXX

-

Энергетика

TUR
6.2%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

TUR
5.0%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
SOXX

-

Здравоохранение

TUR
2.0%
SOXX

-

Коммунальные услуги

TUR
1.7%
SOXX

-

Недвижимость

TUR
1.2%
SOXX

-

Технологии

TUR
0.8%
SOXX
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

TUR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
5.29

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
5.16

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.71

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

11.48

-9.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

43.90

-38.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

5.29

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.07

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.44

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TUR и SOXX

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-70.21%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-15.77%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-41.36%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-45.75%

+14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-45.75%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-2.10%

-26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.90%

-19.97%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

4.11%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и SOXX

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 14.06% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

14.08%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

27.45%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

34.20%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

36.11%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

33.43%

+0.96%

Сравнение комиссий TUR и SOXX

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и SOXX

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and SOXX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to TUR (14.06%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 2.44% for TUR. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.28% for SOXX.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while SOXX is Semiconductors. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор