Сравнение TUR с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
TUR и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 1.67% против 7.71% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и SCHE
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
TUR vs. SCHE — Ранг доходности на риск
TUR
SCHE
Сравнение TUR c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.78 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.92 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.21 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TUR и SCHE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и SCHE
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и SCHE
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -36.20% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.14% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -33.77% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -36.20% | -23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -8.15% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -12.71% | -27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.23% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и SCHE
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.69% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 12.64% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 18.23% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 17.51% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 19.42% | +14.91% |