Сравнение TUR с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
TUR и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.81% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и DGRO
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
TUR vs. DGRO — Ранг доходности на риск
TUR
DGRO
Сравнение TUR c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.48 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 6.80 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.77 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.73 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между TUR и DGRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и DGRO
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и DGRO
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -35.10% | -37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.92% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -19.31% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -35.10% | -24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -4.70% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -3.48% | -36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.37% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и DGRO
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 3.57% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 7.21% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 14.47% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 13.84% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 16.63% | +17.70% |