PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUG с TRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUG (STF Tactical Growth ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - TUG is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. TUG is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 3 years, TUG returned 23.61%/yr vs 11.86%/yr for TRTY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TUG charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности TUG и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 10.10%.

TUG

1 день
-0.48%
1 месяц
11.01%
С начала года
20.36%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.10%
3 года*
23.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUG и TRTY

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		20.36%20.43%19.37%38.24%-12.62%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.21%

Correlation

The correlation between TUG and TRTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.50

The correlation between TUG and TRTY shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUG и TRTY

Секторы
TUG
TRTY

Технологии

54.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.8%

Здравоохранение

4.1%
2.6%

Промышленность

3.0%
13.4%

Коммунальные услуги

1.4%
6.9%

Сырьевые материалы

1.1%
11.1%

Энергетика

0.7%
18.2%

Финансовые услуги

0.3%
15.8%

Недвижимость

0.1%
8.7%

Технологии

TUG
54.6%
TRTY
7.7%

Коммуникационные услуги

TUG
15.4%
TRTY
3.9%

Потребительский циклический сектор

TUG
12.0%
TRTY
7.9%

Потребительский защитный сектор

TUG
7.4%
TRTY
3.8%

Здравоохранение

TUG
4.1%
TRTY
2.6%

Промышленность

TUG
3.0%
TRTY
13.4%

Коммунальные услуги

TUG
1.4%
TRTY
6.9%

Сырьевые материалы

TUG
1.1%
TRTY
11.1%

Энергетика

TUG
0.7%
TRTY
18.2%

Финансовые услуги

TUG
0.3%
TRTY
15.8%

Недвижимость

TUG
0.1%
TRTY
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с TUGNTUG с HECA
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV

Доходность на риск

TUG vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGTRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.17

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.35

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

17.99

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.61

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TUG и TRTY

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, примерно равная максимальной просадке TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-22.35%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-5.49%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.27%

-9.25%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.62%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.17%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.33%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и TRTY

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.35%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.25%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

9.54%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

10.62%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

10.41%

+7.61%

Сравнение комиссий TUG и TRTY

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и TRTY

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TRTY в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUG and TRTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUG has higher volatility (4.30%) compared to TRTY (2.35%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs TRTY's -22.35%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.61% vs 11.86% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.61% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.43% for TUG.

TUG is categorized as Diversified Portfolio, while TRTY is Tactical Allocation. They also come from different issuers: STF and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.44% for TRTY.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUG и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор