Сравнение TRTY с GAA
TRTY (Cambria Trinity ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. TRTY is passively managed, while GAA is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 6.65%/yr vs 6.83%/yr for GAA. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRTY показывает доходность 10.62%, а GAA немного ниже – 10.24%.
TRTY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
GAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.74K | $178.18K | $209.49K | |
| $335.10K | $297.35K | $1.43M |
Сравнение доходности по годам TRTY и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.62% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.78% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 10.24% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -4.98% |
Correlation
The correlation between TRTY and GAA is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between TRTY and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. GAA — Ранг доходности на риск
TRTY
GAA
Сравнение TRTY c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.32 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 11.79 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и GAA
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -26.57% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -5.78% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -7.18% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -18.47% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.81% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.63% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и GAA
Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 1.81% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.84% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.73% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 9.44% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 11.32% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 11.09% | -0.71% |
Сравнение комиссий TRTY и GAA
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GAA в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и GAA
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GAA в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.45% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.86% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and GAA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAA has higher volatility (1.84%) compared to TRTY (1.81%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs GAA's -26.57%.
On 5-year performance, GAA leads with 6.83% vs 6.65% for TRTY. On fees, GAA is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.83% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
GAA has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.86% for TRTY.
TRTY is categorized as Tactical Allocation, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.40% for GAA.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор