PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с GAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. TRTY is passively managed, while GAA is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 5.91%/yr vs 6.37%/yr for GAA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.39%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.23%
1 год
22.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и GAA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.39%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-5.24%

Correlation

The correlation between TRTY and GAA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.60

The correlation between TRTY and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRTY и GAA

Секторы
TRTY
GAA

Энергетика

18.2%
13.2%

Финансовые услуги

15.8%
17.5%

Промышленность

13.4%
14.2%

Сырьевые материалы

11.1%
9.7%

Недвижимость

8.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.5%

Технологии

7.7%
8.7%

Коммунальные услуги

6.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.5%

Здравоохранение

2.6%
3.2%

Энергетика

TRTY
18.2%
GAA
13.2%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
GAA
17.5%

Промышленность

TRTY
13.4%
GAA
14.2%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
GAA
9.7%

Недвижимость

TRTY
8.7%
GAA
13.9%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
GAA
8.5%

Технологии

TRTY
7.7%
GAA
8.7%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
GAA
3.8%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
GAA
4.0%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
GAA
3.5%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
GAA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с HEQTTRTY с AVGV
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLDGAA с SWOBX

Доходность на риск

TRTY vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.48

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.50

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.93

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

15.04

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TRTY и GAA

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-26.57%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.78%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-7.18%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-18.47%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.66%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.85%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и GAA

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.35%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.60%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.41%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

9.19%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

11.28%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

11.09%

-0.68%

Сравнение комиссий TRTY и GAA

TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и GAA

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности GAA в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.59%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and GAA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.60%) compared to TRTY (2.35%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs GAA's -26.57%.

On 5-year performance, GAA leads with 6.37% vs 5.91% for TRTY. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.37% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.

GAA has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.01% for TRTY.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.41% for GAA.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор